Boas noticias!!!
Achei um artigo sobre esse problema e descobri que ele é devido a uma má interpretação, pelo IE dos tipos MIME que por default são atibuidos à extensão .tgz.
O tipo mime padrão para a extensão .tgz é:
application/x-tar
Felizmente, o nosso servidor permite a configuração de tipos MIME personalizados. Eu alterei o tipo dessa extensão para:
application/x-gtar
Com isso, qualquer add-on baixado do nosso site, com internet explorer, finalmente vai salvar com o nome correto.